Movimenti di Mercato non Predicibili


Condurre un’analisi tecnica ed una fondamentale è un punto chiave per prevedere i movimenti di mercato, ad ogni modo a volte ci possono essere dei movimenti inattesi ai quali devi rispondere velocemente per minimizzare il rischio ed avere un guadagno dal tuo investimento.

Per esempio mettiamo che un trader abbia condotto la propria ricerca e che sappia che un evento economico inatteso si verificherà alle 12 di lunedì mattina, ovvero quando l’Agenzie per l’Impiego degli Stati Uniti emetterà il report sulle statistiche della disoccupazione per il trimestre scorso. Il trader in questo caso sa che il mercato al dettaglio verrà influenzato, ma non ha idea della direzione nel quale il mercato si muoverà.

La maggior parte dei broker mette a disposizione l’opzione “Close Now” che permette di chiudere una posizione prima della scadenza del contratto, ricevendo un payout adeguato a seconda del prezzo attuale rispetto al prezzo iniziale del contratto

Per coprire entrambi le possibilità il trader investe $1000 su una call option e $1000 su una put option nello stesso momento. Poniamo che al momento del rilascio dell’annuncio la disoccupazione sia diminuita del 3% facendo alzare i prezzi delle opzioni che si basano sulle vendite al dettaglio.

Adesso il trader ha visto le statistiche e sanno che la sua opzione Call sarà in-the-money mentre l’opzione Put sarà out-of-the-money. . Per minimizzare il rischio a questo punto il trader decide di utilizzare il “Close Now” sull’opzione put prima che sia troppo tardi, prendendo indietro il 25% dell’investimento iniziale. A questo punto se il Call è in-the-money il trader avrà un ritorno dell’80% da questa opzione, avendo quindi in totale un rendimento di $50 dall’operazione.

Trarre profitto dagli investimenti di mercato non prevedibili non è certo facile e in questo caso abbiamo mostrato una strategia che potrebbe non sembrare ad alto profitto, ma chiaramente è meno rischiosa. In queste situazioni si può comunque cercare un profitto più elevato con strategie basate sul range che danno al trader una buona flessibilità nel caso che l’andamento di mercato sia molto volatile.

Ad esempio, se pensi che i dati sull’impiego negli Stati Uniti influenzino fortemente il mercato e che il prezzo della coppia EUR/USD possa cambiare notevolmente di valore al momento dell’annucio di tali statistiche, puoi acquistare un’opzione “Out” per trarre profitto dal fatto che il prezzo finirà fuori rispetto ad un certo range

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